DR/DNA — сокращение от «Data Reader & Discrete Noise Analyzer»: программный пакет, предназначенный для чтения и обработки цифрового шума, поступающего из нескольких источников. На вход подаются данные, где каждое следующее значение не зависит от предыдущего. На выходе получаются графики и спектральные полосы, позволяющие обнаружить состояния, когда уровень шума выходит за границы отклонения.

Первоначальный замысел состоял в том, чтобы снимать показания с датчиков солнечной активности, а также сейсмических датчиков. Это работало некоторое время, но затем тот же самый программный код был настроен на получение и обработку экономических показателей (тем более, что шумы от них имеют похожие свойства).

Впоследствии те же исходные коды были использованы для обработки данных с датчиков, измеряющих состояние ионосферы, но они были переписаны на других языках и в настоящее время закрыты NDA, как и данные.

» DR/DNA 2.2 (2017)
» DR/DNA (historical data)

Программа весит несколько сотен МБайт, и ещё лет двадцать тому назад она не могла бы появиться. Среди уже обработанных данных - дневные значения индекса Доу-Джонса с 1900 года, индекса S&P 500 с 1950 года, индексов РТС и ММВБ с 1995 года, индекса NASDAQ с 1971 года, итоги торгов на товарных рынках (металлы, хлопок, пшеница, мясо и т.д.) с 1960 года, спот-цены валютных рынков с 1976 года. Архивы торгов ММВБ (около 40 акций) доступны с 2001 года в виде минутных данных. Графики можно просматривать сразу же после установки и запуска программы. Понадобятся FC, Apache и PHP версии 5.5.x.

Эти графики пригодятся тем, кто изучает экономику или современную историю. Для тех же, кто по каким-то непостижимым причинам верит в то, что рынок можно «предсказать» и «спрогнозировать», есть возможность наложить на любую последовательность каких угодно чисел (хоть от квантового генератора) календарную сетку, годовые и квартальные средние, границы отклонения, уровни в виде круглых чисел и тому подобное. Играться с датчиком вероятности можно долго: на графиках числовых рядов, обработанных таким образом, обнаруживаются не только «сходящиеся треугольники» и «тренды» — там можно найти даже сезонные колебания. При том, что данные — случайны. Рынок может быть измерен, но не предсказан: вспоминая Диксона Ваттса, «перед нами калейдоскоп».

Исходные коды распространяются по лицензии GPL, так что каждый может дополнить их как ему угодно и превратить во что угодно.

На отдельной странице — книги по экономике. Могут служить справочным руководством к программе.

На этом пока всё.